雲雀は高く空を舞い このページをアンテナに追加 RSSフィード

「ひよこは高く空を舞い」について

2006-07-17

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自己相関係数や偏事故相関係数とその標準誤差を表したもの.

時系列の観測結果xiが与えられている時,差がh (>=0)である2つの時点の値の相関を示す量rkに対し,各hに対してrkの値をプロットしたもの.

 r_k = \frac{\sum^{N-h}_{t=1}(x_t-x\bar_1)(x_{t+h} - x\bar_2)}{{\sum^{N-h}_{t=1}(x_t - x\bar_1)^2 \sum^{N-h}_{t=1}(x_{t+h} - x\bar_2)^2  }^{1/2}}

x\bar _1 = \sum^{N-h}_{t=1} \frac{x_t}{N-h}

x\bar _2 = \sum^{N-h}_{t=1} \frac{x_{t+h}}{N-h}

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